統(tǒng)計(jì)學(xué)與金融工程交叉專業(yè)課程

【課程專題】

基于統(tǒng)計(jì)套利的量化交易分析

【課程介紹】

對(duì)沖基金是一種特殊類型的投資基金，其目標(biāo)是通過多種復(fù)雜的交易策略來管理風(fēng)險(xiǎn)并追求高回報(bào)。對(duì)沖基金的特點(diǎn)包括高度的靈活性、不受傳統(tǒng)投資基金監(jiān)管限制的自主性以及通常面向高凈值投資者。盡管對(duì)沖基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但它們吸引了尋求多樣化投資機(jī)會(huì)和高回報(bào)的投資者。因此，沖基金在全球金融市場中發(fā)揮著重要作用，為投資者提供了一種不同于傳統(tǒng)投資的選擇，并且為市場提供了流動(dòng)性和價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能。

本課程深入探討統(tǒng)計(jì)套利：重要的對(duì)沖基金交易策略之一，它本身包含并統(tǒng)一了各種其他策略。我們探討每種主要交易策略風(fēng)格（價(jià)值、利差和動(dòng)量），并考慮多個(gè)潛在的時(shí)間框架。為了效率，該課程將側(cè)重于股票作為最易理解的資產(chǎn)類別，盡管所討論的技術(shù)同樣可以應(yīng)用于其他工具，包括貨幣、固定收益、商品、衍生品和加密貨幣。

【適合人群】

對(duì)統(tǒng)計(jì)套利和高級(jí)對(duì)沖基金交易策略感興趣，特別是希望深入了解股票市場、交易策略、統(tǒng)計(jì)套利原理、以及金融模型和數(shù)據(jù)分析在對(duì)沖基金領(lǐng)域的應(yīng)用的學(xué)生。

修讀金融學(xué)、金融工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等相關(guān)專業(yè)，以及未來希望從事于沖基金交易、量化金融分析、金融模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的學(xué)生。

【教學(xué)現(xiàn)場】

教學(xué)場景

教學(xué)現(xiàn)場

上課現(xiàn)場

授課場景

授課現(xiàn)場

【課程安排】

招生狀態(tài)：招生中

課程形式：NeoSchool平臺(tái)直播 + 線下實(shí)地授課（廣州）

課時(shí)安排：2周在線科研課程，基于該研究細(xì)分方向的教授專業(yè)課程+助教拆解講解，課后由教授親自進(jìn)行作業(yè)講解與輔導(dǎo)答疑；2周實(shí)地科研研討，教授親自線下指導(dǎo)學(xué)生完成論文。共四周70課時(shí)，全程教授親自授課

【課程大綱】

1. 介紹（課程概述；導(dǎo)論）

2. 交易執(zhí)行（買賣證券；證券市場）

3. 投資組合構(gòu)建（有效市場、投資價(jià)值和市場價(jià)格；投資組合選擇）

4. 股票（普通股；普通股的估值）

5. 對(duì)沖基金（前言；初步說明；套利；賣空）

6. 股權(quán)基金（多空股權(quán)；合并套利）

7. 基金評(píng)估（對(duì)沖基金績效分析；其他策略）

8. Alpha（Alpha設(shè)計(jì)介紹；Alpha生成 - 金融價(jià)格預(yù)測量化模型的生命周期；削減損失）

9. Alpha設(shè)計(jì)（Alpha設(shè)計(jì)；如何開發(fā)Alpha I：邏輯與示例；如何開發(fā)Alpha II：案例研究）

10. Alpha來源（基本分析；股票價(jià)格和成交量；換手率；回測 - 信號(hào)還是過擬合）

【課程設(shè)置】

【學(xué)習(xí)成果】

課程成績單：教授親筆簽發(fā)的課程成績單

教授推薦信：符合條件的學(xué)員可獲教授親自簽發(fā)、真實(shí)客觀且包含豐富細(xì)節(jié)的推薦信

科研實(shí)踐成績與學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)：根據(jù)學(xué)員的科研實(shí)踐表現(xiàn)，教授將親自簽字并出具科研實(shí)踐成績證明和學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告

論文推薦發(fā)表：EI/CPCl/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別國際會(huì)議全文投遞與發(fā)表

結(jié)業(yè)證書：符合條件的學(xué)員將獲得高含金量結(jié)業(yè)證書

【師資力量】

Oliver Linton

●劍橋大學(xué)終身教授

●劍橋大學(xué)三一學(xué)院院士和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)終身教授

●劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)系系主任

●世界金融計(jì)量學(xué)會(huì)主席

●英格蘭銀行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)顧問

●國際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)士，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)士

●中國人民大學(xué)特聘教授（千人計(jì)劃）

●曾就職于倫敦政經(jīng)學(xué)院，耶魯大學(xué)，牛津大學(xué)

●三次獲得Econometric Theory獎(jiǎng)

●學(xué)術(shù)論文總引用次數(shù)過萬次

Gunther Roland

●麻省理工學(xué)院終身教授

●麻省理工學(xué)院物理系終身教授

●麻省理工學(xué)院重離子研究組領(lǐng)頭人

●麻省理工學(xué)院重離子研究組等7個(gè)研究小組聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)人

●CMS重離子出版委員會(huì)主席

●量子物理實(shí)驗(yàn)計(jì)劃sPHENIX計(jì)劃負(fù)責(zé)人之一

●Member, Annual Rev. Nucl. Part. Phys編輯委員會(huì)成員

David Woodruff

●卡內(nèi)基梅隆大學(xué)終身教授

●卡內(nèi)基梅隆大學(xué)計(jì)算機(jī)系終身教授

●UCB Simons Institute 數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目創(chuàng)建者及主席

●IBM Almaden研究中心資深研究員

●STOC 2013、PODS 2010 優(yōu)秀學(xué)術(shù)研究論文獎(jiǎng)得主

●曾獲EATCS Presbuger

Ronaldo Borja

●斯坦福大學(xué)終身教授

●斯坦福大學(xué)土木及環(huán)境工程學(xué)院終身教授

●土木工程專業(yè)教材《塑性建模與計(jì)算》的作者

●世界知名巖土力學(xué)雜ActaGeotechnica 的主編

●2016年度Maurice A. Biot獎(jiǎng)?wù)芦@得者

●曾參與并主導(dǎo)比薩斜塔、埃及盧克索南方巨人石像等歷史建筑修復(fù)工作

Samuel Kunes

●哈佛大學(xué)終身教授

●哈佛大學(xué)分子與細(xì)胞生物學(xué)終身教授

●哈佛大學(xué)神經(jīng)生物學(xué)學(xué)位課程委員會(huì)委員

●哈佛大學(xué)生化科學(xué)導(dǎo)師委員會(huì)委員

●Pew 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)基金學(xué)者項(xiàng)目獲得者

●Damon Runyon-Walter Winchell 基金會(huì)專項(xiàng)資金獲得者

●榮獲專利“調(diào)節(jié)記憶的成分和方法” （60/726，318）26,318

【機(jī)構(gòu)介紹】

NeoScholar Research Institute (研課) 于2011年創(chuàng)立于美國洛杉磯，總部位于新加坡，是國際知名的學(xué)術(shù)交流組織，致力于創(chuàng)造未來教育的科研訓(xùn)練體系。研課自2014年起的學(xué)術(shù)活動(dòng)得到 包括IBM、USC等企業(yè)和高校的學(xué)術(shù)贊助，主要建設(shè)Cathaypath Institute of Science青少年科 研訓(xùn)練項(xiàng)目和SixThirty Group學(xué)術(shù)非盈利機(jī)構(gòu)。研課在2019年舉辦了超過17場學(xué)術(shù)會(huì)議和青少 年科研活動(dòng)，超過兩萬名學(xué)生在NeoScholar與世界知名學(xué)者進(jìn)行研究型課題的研討和學(xué)習(xí)。

【機(jī)構(gòu)環(huán)境】

前臺(tái)

內(nèi)部環(huán)境

辦公環(huán)境

辦公現(xiàn)場