金融工程與金融數(shù)學(xué)專業(yè)解析

還是一樣的建議，申請美國大學(xué)的學(xué)生建議還是選擇托福，雖然雅思也作為全世界最大的語言考試之一，少數(shù)美國大學(xué)還是不接受雅思的，托福的接受的更為廣泛。想要在申請上更具有優(yōu)勢和沖刺像普林斯頓這樣的名校的申請者需要在這些標準線上往上沖。有些學(xué)校會有具體的要求，所以申請之前必須要先了解各個學(xué)校的語言分數(shù)要求。

6. 工作經(jīng)驗

工作經(jīng)驗和數(shù)理背景的硬性要求相比下來沒有那么的嚴格，很多大學(xué)對工作經(jīng)驗的要求也只限于recommended but not required，但是從大學(xué)所公布的錄取數(shù)據(jù)來看，有一定的工作經(jīng)驗或者相關(guān)的工作/實習(xí)經(jīng)歷都能夠大大提升申請者的競爭力，也是審核申請者能力的主要指標之一。因為當申請者有一定的工作經(jīng)驗和相關(guān)的行業(yè)經(jīng)歷的時候，往往都能展現(xiàn)他們對于這個領(lǐng)域知識的渴望和行業(yè)的熱愛，從而幫助他們在眾多的申請者里脫穎而出。

【加州大學(xué)洛杉磯分校明確的說了工作經(jīng)驗不是錄取的必要指標之一，但是建議申請者都有量化方面的工作經(jīng)驗；往年錄取的學(xué)生也有平均3年的工作經(jīng)驗，證明了該項目對于工作經(jīng)驗的看重程度?！?/p>

【哥倫比亞大學(xué)Mathematics of Finance MA Program強調(diào)了工作經(jīng)驗在他們審核申請者資質(zhì)過程中的重要性?！?/p>

院校排名

在選擇院校的時候，想申請美國大學(xué)的學(xué)生主要參考的都是US News的排名，但是因為US News沒有提供金工金數(shù)的具體專業(yè)排名，所以想申請金工金數(shù)的學(xué)生通常都會參考Quantnet給出的排名，以下我們就來看看Quantnet榜上有名的金工金數(shù)項目。

在2019年11月至2019年12月，Quantnet對38個金融工程，數(shù)學(xué)金融，定量金融碩士課程的入學(xué)，就業(yè)和職業(yè)服務(wù)信息進行了調(diào)查。 38個項目當中有33個提供了相關(guān)數(shù)據(jù)，而其中的25個基于以下加權(quán)運算法進行了排名計算。

院校介紹

1. 哥倫比亞大學(xué)

哥倫比亞大學(xué)的Master of Science in Financial Engineering開設(shè)在工程學(xué)院底下的工業(yè)工程和運籌學(xué)系- IEOR Department（Industrial Engineering and Operation Research Department），旨在為學(xué)生提供金融中的金融工程技術(shù)方法學(xué)和定量方法的全職培訓(xùn)，是一門為準備在證券，銀行，財務(wù)管理和咨詢等行業(yè)或一般制造和服務(wù)公司工作的學(xué)生而設(shè)計的項目。

課程設(shè)置

該項目的指定學(xué)分為36學(xué)分，每一年的八月開始上課，可以在一年到一年半的時間把學(xué)分修完畢業(yè)。每一門課的學(xué)分為三分，除非另外說明。該項目的前半部分將專注于貿(mào)易工作和建模工具在金融市場的應(yīng)用和用途，下半年則會為學(xué)生提供學(xué)習(xí)更高級課程或研究專門主題的機會。除此之外，IEOR系每學(xué)期也會舉辦一次金融工程從業(yè)者研討會系列，該項目的學(xué)生必須參加并提交所有金融工程從業(yè)員研討會的一頁學(xué)習(xí)日記。

該項目提供了7種不同的分支方向供學(xué)生選擇，學(xué)生需要完成至少9學(xué)分的分支方向課程：1）資產(chǎn)管理、2）計算機編程、3）計算機金融/貿(mào)易系統(tǒng)、4）衍生品、5）金融與經(jīng)濟、6）金融科技 和 7）金融工程的機器學(xué)習(xí)。

第一學(xué)期的12學(xué)分核心課程課有：定量和計算機訓(xùn)練營、優(yōu)化模型和方法、隨機模型、金融工程基礎(chǔ)、金融工程研討會系列、專業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)力和一門金融工程選修課。

第二學(xué)期的12學(xué)分核心課程則有：蒙特卡洛模擬、金融工程、連續(xù)時間模型、統(tǒng)計分析和時間序列、金融工程研討會系列和一門金融工程選修課。

金融工程的選修課有以下列出來的課程，學(xué)生也能從其他的學(xué)院選擇其他選修課，這些學(xué)院也包括了商學(xué)院，文理學(xué)院，法學(xué)院和國際和公共事務(wù)學(xué)院。

申請要求

對于申請者的具體要求并沒有在官網(wǎng)上詳細地列出來，但基于該金融工程項目開設(shè)在工程學(xué)院底下，申請者的背景是金融類或者理工科類較有優(yōu)勢。申請者也建議具備之前所說到的先修課程 （線性代數(shù)、概率論、統(tǒng)計、多元微積分、編程語言等），以用來證明自己在這些方面的知識儲備和勝任研究生級別課程的能力。

因為該項目不開設(shè)在商學(xué)院底下，所以GMAT成績是不被接受的；考慮到該項目的申請難度，GRE的成績至少可以考到330分或以上。

語言成績方面，申請者需要盡量的把自己的分數(shù)往上提高才能更好的增加自己的競爭力；語言考試理想分數(shù)為托福105以上，雅思7.5分以上。

工作經(jīng)驗不管對于什么專業(yè)來說都是加分項，能夠展現(xiàn)你在除學(xué)業(yè)外的能力，例如工作能力，溝通能力，領(lǐng)導(dǎo)能力，對于行業(yè)的了解等。所以在確保你自己的硬背景能夠達標的情況下，學(xué)生也需要想辦法豐富自己的軟背景，在寒假暑假期間找到對口的實習(xí)機會。

1. 芝加哥大學(xué)

芝加哥大學(xué)的Master of Science in Financial Mathematics在1996年創(chuàng)立，時長為15個月的它提供給學(xué)生加速的綜合課程去探討理論數(shù)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)與不斷發(fā)展的金融行業(yè)之間存在的深層關(guān)系。該項目旨在培養(yǎng)學(xué)生堅實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，為他們提供實踐知識并使他們能夠成功地應(yīng)用于復(fù)雜的金融模型。

課程設(shè)置

這個金數(shù)項目是以季度為單位學(xué)習(xí)的，15個月的時間分為5個季度，學(xué)生需要完成1250 單位的課程才能畢業(yè)。課程是以三大部分組成的：核心課程，計算機課程和選修課程；所涵蓋的領(lǐng)域知識包括數(shù)學(xué)，統(tǒng)計，金融，經(jīng)濟和計算機。

第一秋季季度的課程將會著重于金融方面的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和金融市場入門。在第二和第三的冬季度和春季度，課程的重點將轉(zhuǎn)移至諸如統(tǒng)計風(fēng)險管理，回歸分析，投資組合理論和期權(quán)定價數(shù)學(xué)理論的應(yīng)用等主題，以及固定收益和外匯衍生工具。在夏季度，學(xué)生可以選擇通過項目實驗室或?qū)嵙?xí)接受實踐培訓(xùn)，在最后的秋季季度則以各種選修課程來完善剩下的學(xué)位畢業(yè)要求。

【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的核心課程】

【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的計算機課程】

【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的選修課程】

申請要求

以上為芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics 2019年的錄取數(shù)據(jù)，在我們了解該項目的申請要求的過程中，都可以參考以上的圖表。

· 芝加哥大學(xué)首先總結(jié)了一個理想candidate應(yīng)該具備的資質(zhì)：金融數(shù)學(xué)計劃旨在尋找具有較強數(shù)學(xué)技能，相關(guān)工作經(jīng)驗和基本計算機編程技能的候選人。 該項目接受來自不同教育，社會和地理背景的申請者，而申請者應(yīng)該具備在學(xué)術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)能力方面的出色條件。所以針對申請者的本科背景其實不限，圖表也展現(xiàn)了許多被錄取學(xué)生的本科背景。

· 數(shù)學(xué)背景詳細要求：所有申請者都應(yīng)具有扎實的數(shù)學(xué)背景；至少需要成功完成多變量微積分，線性代數(shù)和概率。

· 工作經(jīng)驗詳細要求：該項目雖然接受沒有工作經(jīng)驗的學(xué)生，但也強烈建議有工作經(jīng)驗的學(xué)生申請。他們相信有工作經(jīng)驗的申請者對從事金融業(yè)的決定充滿信心。 盡管這項要求不像數(shù)學(xué)技能那么嚴格，但在審核錄取資格的過程當中，大學(xué)確實會考慮相關(guān)工作經(jīng)驗的重要性。從圖表上看，該項目錄取的學(xué)生年齡范圍較大，想要從有工作經(jīng)驗的人當中脫穎而出，本科應(yīng)屆生需要適當?shù)膶ふ液线m的實習(xí)機會來提高自己的競爭力。

· 除了學(xué)術(shù)、數(shù)學(xué)訓(xùn)練和工作經(jīng)驗外，具有基本計算機編程技能（特別是C ++或其他物件導(dǎo)向編程語言）以及MATLAB的經(jīng)驗的人在該項目申請中也具有優(yōu)勢。 

· 該項目也因為不是開設(shè)在商學(xué)院底下，所以只接受GRE成績。建議學(xué)生可以的話考到330以上的分數(shù)。在語言成績方面，雖然學(xué)校給出的是至少90分的托福和7.0分的雅思，但是還是同樣的道理，像這樣排前十的大學(xué)和申請難度高的項目，分數(shù)肯定是越高越有競爭力；托福建議考至少105以上，雅思至少7.5分以上的分數(shù)。

1. 加州大學(xué)伯克利分校

加州伯克利大學(xué)的Master of Science in Financial Engineering開設(shè)在哈斯商學(xué)院底下。不管是在世界排名還是全美排名，加州大學(xué)伯克利分校一直以來都是名校中的名校，每年也吸引了好多學(xué)生申請。該金融工程項目時長為一年，其中還包括了為期12星期的實習(xí)和一項應(yīng)用金融的研究項目。

課程設(shè)置

該項目只有春季才能入學(xué)，在三月的時候開始上課，所以應(yīng)屆生是申請不了的，除非學(xué)生考慮延遲半年再申請。在這個項目里，學(xué)生必須成功完成30單元的課程作業(yè)（1單元= 15課時），包括摩根斯坦利的應(yīng)用金融項目以及實習(xí)或行業(yè)/獨立研究項目，而這個10到12周的實習(xí)/行業(yè)項目或獨立學(xué)習(xí)項目則是畢業(yè)的必要條件。

該項目由五個階段組成：

1.春季學(xué)期的必修課程有投資和衍生品、金融中的觀察方法、隨機微積分與資產(chǎn)定價應(yīng)用、在金融世界中的機會定位自己和金融機構(gòu)研討會。

2. 夏季學(xué)期的必修課程則有衍生品：定量方法、固定收益市場、金融數(shù)據(jù)科學(xué)、在金融世界中的機會定位自己和金融機構(gòu)研討會II。

3. 秋季學(xué)期的必修課程只有一門：金融風(fēng)險計量與管理；然后學(xué)生需要從以下列表中選出5單位的選修課，選修課選擇有數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用中的金融創(chuàng)新、國際股票和貨幣市場、資產(chǎn)支持證券市場、獨立學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)入門和金融時間序列的深度學(xué)習(xí) （注：每一年的選修課會不一樣）。

4.從十月開始一直到一月份，學(xué)生需要選擇實習(xí)或者完成金融課題研究項目已達到畢業(yè)要求。由于學(xué)校的聲譽以及與他們與行業(yè)內(nèi)好公司的緊密聯(lián)系，哈斯商學(xué)院在幫助學(xué)生獲得實習(xí)機會方面有著非凡的記錄，每年穩(wěn)定地安置學(xué)生。

5. 在最后一個冬季學(xué)期，學(xué)生也只需要完成一個摩根斯坦利的應(yīng)用金融研究項目，然后再在額外選擇4-6單元的選修課；選修課的選擇有：動態(tài)資產(chǎn)管理、行為金融、高頻金融、獨立學(xué)習(xí)（僅作為例外）和金融實踐研討會。

申請要求

該項目每年只招收大約80位學(xué)生，從以上的圖表來看，該項目也是一個競爭非常強烈的一個項目，2019屆的錄取率也只有大約百分之十四。這些錄取學(xué)生來自多個國家，他們的背景和專業(yè)經(jīng)驗各不相同，但都具備著令人印象深刻的專業(yè)經(jīng)驗，教育成就以及對金融的熱情。 

· 往年錄取的學(xué)生均來自金融，經(jīng)濟學(xué)，統(tǒng)計學(xué)，數(shù)學(xué)，工程學(xué)，計算機科學(xué)或其他類似定量領(lǐng)域背景；該項目對于申請者的本科背景沒有太多的限制，但數(shù)學(xué)背景的學(xué)生居多，接下來到工程背景的學(xué)生，再到經(jīng)濟學(xué)，計算機科學(xué)，自然科學(xué)和金融或商科。

該項目對于前置課程的要求非常嚴格，申請者應(yīng)當具備一定程度的計算機編程經(jīng)驗，定量背景，金融訓(xùn)練和語言能力。在計算機編程方面，申請者需要擁有至少一門熟練的編程語言：基礎(chǔ)C++編程，高級Python，高級R語言或者高級機器學(xué)習(xí)與Python。在數(shù)學(xué)課方面，學(xué)生也應(yīng)當修過至少兩門的微積分，一門線性代數(shù)，一門偏微分方程，兩門統(tǒng)計學(xué)和一門數(shù)值分析。

學(xué)生可以用兩種方式展現(xiàn)自己在金融方面的訓(xùn)練：至少完成兩門金融類課程或者擁有相關(guān)的金融行業(yè)工作經(jīng)驗。在語言能力上，尤其是英語寫作和演講方面，學(xué)生需要至少完成兩門相關(guān)的課程或者擁有相關(guān)的工作經(jīng)驗。

對于工作經(jīng)驗方面的要求，該項目明確地表示了他們確實比較偏向有工作經(jīng)驗的申請者，但這個并不最為錄取的硬指標。往年也有成績非常好但工作經(jīng)驗較少的本科應(yīng)屆生成功被錄取。被錄取的平均GPA為3.75/4.0，對成績的要求也非常的高。

因為該項目開設(shè)在商學(xué)院底下，所以該項目是能夠接受GMAT的。往年的錄取數(shù)據(jù)顯示了平均的GMAT/GRE分數(shù)是93.2% 的quantitative和77.7%的verbal。想要申請該項目的學(xué)生需要往這個分數(shù)線去努力，這樣才能讓自己在申請上更加有競爭力。

該項目給出的語言成績至少要求為90分的托福和7.0分的雅思，但是想要脫穎而出，也建議想申請的學(xué)生爭取考到至少100-105分的托福，和7.5分以上的雅思分數(shù)。